PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIS с ^SP600
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VIS с ^SP600

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials ETF (VIS) и S&P 600 (^SP600).

VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIS или ^SP600.

Корреляция

Корреляция между VIS и ^SP600 составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIS и ^SP600

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и S&P 600 (^SP600). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
589.10%
318.64%
VIS
^SP600

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIS:

0.23

^SP600:

-0.23

Коэф-т Сортино

VIS:

0.48

^SP600:

-0.17

Коэф-т Омега

VIS:

1.06

^SP600:

0.98

Коэф-т Кальмара

VIS:

0.23

^SP600:

-0.19

Коэф-т Мартина

VIS:

0.80

^SP600:

-0.60

Индекс Язвы

VIS:

5.86%

^SP600:

9.00%

Дневная вол-ть

VIS:

20.57%

^SP600:

23.79%

Макс. просадка

VIS:

-63.51%

^SP600:

-59.17%

Текущая просадка

VIS:

-11.78%

^SP600:

-21.08%

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у ^SP600 с доходностью -13.43%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции ^SP600 по среднегодовой доходности: 10.41% против 5.47% соответственно.

VIS

С начала года

-3.72%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-5.12%

1 год

4.99%

5 лет

17.37%

10 лет

10.41%

^SP600

С начала года

-13.43%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-12.34%

1 год

-5.06%

5 лет

10.36%

10 лет

5.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIS и ^SP600

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг риск-скорректированной доходности VIS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIS c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VIS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIS: 0.23
^SP600: -0.23
Коэффициент Сортино VIS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIS: 0.48
^SP600: -0.17
Коэффициент Омега VIS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIS: 1.06
^SP600: 0.98
Коэффициент Кальмара VIS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIS: 0.23
^SP600: -0.19
Коэффициент Мартина VIS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIS: 0.80
^SP600: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа ^SP600 равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и ^SP600, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.23
VIS
^SP600

Просадки

Сравнение просадок VIS и ^SP600

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и ^SP600. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.78%
-21.08%
VIS
^SP600

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и ^SP600

Vanguard Industrials ETF (VIS) и S&P 600 (^SP600) имеют волатильность 14.02% и 14.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
14.63%
VIS
^SP600