PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIS с ^SP600
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIS и ^SP600 составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIS и ^SP600

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и S&P 600 (^SP600). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
570.42%
314.47%
VIS
^SP600

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIS:

0.02

^SP600:

-0.37

Коэф-т Сортино

VIS:

0.15

^SP600:

-0.39

Коэф-т Омега

VIS:

1.02

^SP600:

0.95

Коэф-т Кальмара

VIS:

0.03

^SP600:

-0.35

Коэф-т Мартина

VIS:

0.08

^SP600:

-1.12

Индекс Язвы

VIS:

4.58%

^SP600:

6.87%

Дневная вол-ть

VIS:

16.71%

^SP600:

20.85%

Макс. просадка

VIS:

-63.51%

^SP600:

-59.17%

Текущая просадка

VIS:

-14.17%

^SP600:

-21.87%

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность -6.33%, что значительно выше, чем у ^SP600 с доходностью -14.30%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции ^SP600 по среднегодовой доходности: 10.14% против 5.26% соответственно.


VIS

С начала года

-6.33%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

-6.90%

1 год

-0.25%

5 лет

19.72%

10 лет

10.14%

^SP600

С начала года

-14.30%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

-12.92%

1 год

-8.20%

5 лет

14.21%

10 лет

5.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIS и ^SP600

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIS
Ранг риск-скорректированной доходности VIS, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIS c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIS, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
VIS: 0.02
^SP600: -0.37
Коэффициент Сортино VIS, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
VIS: 0.15
^SP600: -0.39
Коэффициент Омега VIS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIS: 1.02
^SP600: 0.95
Коэффициент Кальмара VIS, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VIS: 0.03
^SP600: -0.35
Коэффициент Мартина VIS, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
VIS: 0.08
^SP600: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа ^SP600 равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и ^SP600, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
-0.37
VIS
^SP600

Просадки

Сравнение просадок VIS и ^SP600

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и ^SP600. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.17%
-21.87%
VIS
^SP600

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и ^SP600

Текущая волатильность для Vanguard Industrials ETF (VIS) составляет 8.04%, в то время как у S&P 600 (^SP600) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что VIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.04%
9.56%
VIS
^SP600
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab